SIMOPT/ENERGY: Simulation based stochastic Optimisation Methods for Risk Management in Liberalized Energy Markets: An integrative approach

Ziel des Projektes ist die Entwicklung mathematischer Methoden für das optimale Risiko-Management bei Produktion und Handel von/mit elektrischer Energie in liberalisierten Märkten. Die Deregulierung der Energiemärkte erfordert in höherem Maße als bisher Entscheidungen unter Ungewissheit über den zukünftigen Strombedarf, die Brennstoff- und Strompreise und die Zuflüsse zu treffen. Dies betrifft sowohl kurz- als auch mittelfristige Zeithorizonte. In einem integrierten Zugang werden dabei Entscheidungen über die Produktion und das Risiko-Management gleichzeitig getroffen. Die mathematische Methodik beruht dabei auf neuen Algorithmen für mehrperiodische stochastische Optimierungsmodelle und zur kombinierten Simulation und Optimierung. Schwerpunkte der Arbeit an der Humboldt-Universität sind die Szenario(baum)-generierung, die Risiko-Modellierung und Dekompositionsalgorithmen.