Unendlich-dimensionale Methoden in der Stochastik der Finanzmärkte

Anwendung von Methoden der stochastischen Analysis auf die Konstruktion äquivalenter Martingalmaße und auf die Absicherung von Derivaten in unendlich-dimensionalen Finanzmarktmodellen, die bei der mathematischen Untersuchung der Dynamik von Zinsstrukturen auftreten.