Unendlich-dimensionale Methoden in der Stochastik der Finanzmärkte
Anwendung von Methoden der stochastischen Analysis auf die Konstruktion äquivalenter Martingalmaße und auf die Absicherung von Derivaten in unendlich-dimensionalen Finanzmarktmodellen, die bei der mathematischen Untersuchung der Dynamik von Zinsstrukturen auftreten.
Mittelgeber
DFG: Sachbeihilfe
Laufzeit
Projektstart: 04/2000
Projektende: 03/2002
Forschungsfelder
Derivate, Martingalmaße, stochastische Analysis